题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
（）是用来衡量delta值对标的资产价格变化的敏感度。
A.Rho
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
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B、无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
C、标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
D、期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
更多“（）是用来衡量delta值对标的资产价格变化的敏感度。”相关的问题
第1题
期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是()。
A、无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
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第3题
期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是()。
A、期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
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B、无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C、无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D、现货资产的Delta值为零
第4题
期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是（A）
A、期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B、无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C、无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D、现货资产的Delta值为零
第6题
关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。
A. 看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的
B. Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标
C. 无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda
D. 一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1
第10题
实度变化对风力机特性的影响描述不正确的是（）
A. 低实度风力机在较宽叶尖速比范围内，CP变化较大，且CP最大值较高
B. 高实度风力机CP对λ的变化非常敏感，产生一个陡峭的CP-λ曲线
C. 低实度风机的阻尼损失较高，造成CP最大值较低
D. 高实度风力机实度过高时，CP最大值将因失速损失而降低
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