用于衡量期权价格对时间变化敏感度的希腊字母是()。
A.Gamma
B.Rho
C.Theta
D.Vega
A.Gamma
B.Rho
C.Theta
D.Vega
第1题
B、无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C、无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D、现货资产的Delta值为零
第2题
B、无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
C、标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
D、期货合约的Gamma值为零,因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
第8题
A.由于存在凸性,债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于一条凸函数而不是直线函数
B.凸性的作用在于可弥补债券价格计算的误差,更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
C.凸性对投资者是有利的,在其他情况相同时,投资者应当选择凸性更大的债券进行投资
D.凸性对于投资者不利的,在其他情况相同时,投资者应当选择凸性较小的债券进行投资
第9题
A.由于存在凸性,债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于一条凸函数而不是直线函数
B.凸性的作用在于可弥补债券价格计算的误差,更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
C.凸性对投资者是有利的,在其他情况相同时,投资者应当选择凸性更大的债券进行投资
D.凸性对于投资者不利的,在其他情况相同时,投资者应当选择凸性较小的债券进行投资
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