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[单选题]
假设市场收益率的标准差是20%。对一个充分分散化的资产组合,如果其标准差为15%,那么其贝塔是多少?
A.0
B.0.75
C.1
D.都不对
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A.0
B.0.75
C.1
D.都不对
第4题
A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C.市场资产组合的贝塔值是1
D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差
E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
第5题
A.股票投资收益较低
B.资产组合流动性好
C.应适当调整投资组合
D.风险分散化效应较高
E.这两只股票相关程度较高
第6题
A、当相关系数为1时,等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B、证券收益率的相关系数越小,风险分散化效果也就越明显
C、当相关系数小于1时,投资组合曲线必然向右弯曲
D、当相关系数等于0时,投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
第7题
A.投资者会以收益率和标准差作为投资决策的基础
B.资本资产定价模型
C.套利定价理论
D.分散化投资有利于降低风险
第10题
表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值
A.都处于均衡状态
B.存在套利机会
C.都被低估
D.都是公平定价的
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