A.异方差问题
B.多重共线性问题
C.序列相关性问题
D.设定误差问题
第2题
A、多重共线性是对数据假设的违背
B、异方差性、自相关性是对干扰项假设的违背
C、异方差性多出现于横截面数据中
D、自相关性多出现于时间序列数据中
E、经典假设的违背情况下,原来的统计检验依然有效
第3题
(i)做prcfat对一个线性时间趋势、月份虚拟变量及变量wkends,unem,spdlaw和beltlw的OLS回归。利用教材方程(12.14)中的回归检验误差中的AR(1)序列相关。使用假定了严格外生回归元的检验说得过去吗?
(ii)利用尼威-韦斯特估计量中的4阶滞后,求spdlaw和beltlaw系数的序列相关和异方差-稳健标准误。这将如何影响这两个政策变量的统计显著性?
(iii)现在,利用迭代普莱斯-温斯顿程序估计模型,并将估计值与OLS估计值进行比较。政策变量的系数或统计显著性有重大变化吗?
第10题
(i)对表教材14-1中的混合OLS估计值,求(合成误差vit=ai+uit中)容许任意形式序列相关和异方差性的标准误。educ,married和wion的稳健标准误与非稳健标准误相比如何?
(ii)现在,在容许特异误差uit中存在任意形式的序列相关和异方差性的情况下,求固定效应估计值的稳健标准误。它们与非稳健的FE标准误相比如何?
(iii)混合OLS和FE中,序列相关情况下的标准误调整对哪种方法来说更重要?为什么?
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