题目内容
（请给出正确答案）
(i)对表教材14-1中的混合OLS估计值，求(合成误差vit=ai+uit中)容许任意形式序列相关和异方差性的标准误。educ，married和wion的稳健标准误与非稳健标准误相比如何？
(ii)现在，在容许特异误差uit中存在任意形式的序列相关和异方差性的情况下，求固定效应估计值的稳健标准误。它们与非稳健的FE标准误相比如何？
(iii)混合OLS和FE中，序列相关情况下的标准误调整对哪种方法来说更重要？为什么？
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第2题
在教材例18.7中，我们估计了六月期国库券持有期收益率的一个误差修正模型，其中三月期国库券持有期收益率的一阶滞后为解释变量。我们假定在方程
中的协整参数为1。现在，添加Δhy3t-1的先导变化Δhy3t、同期变化Δhy3t-1和滞后变化Δhy3t-2。即估计方程
并用方程形式报告结果。相对于双侧备择假设，检验H：β=1.假定方程中已经有了足够多的先导和滞后，使得{hy3t-1}在这个方程中是严格外生的，我们不必担心序列相关。
(ii)在教材(18.39)中的误差修正模型中，添加{hy3t-1}和{hy6t-2-hy3t-3}。这两项是联合显著的吗?你认为怎样才是适当的误差修正模型?
第3题
假定ut服从第12章中所给的马尔可夫一阶自回归模式，即：
，其中P是(一阶)自相关系数，而εt满足全部经典OLS假定。于是，如第12章所证明的那样，模型
将有一序列无关的误差项，使得OLS估计成为可能。但这个所谓的序列相关模型(serial correlation model)非常像考伊克、适应性预期和局部调整模型。那么，你怎样会知道在某个给定情形中上述模型中的哪一个是适用的?
第4题
第5题
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