2. 自回归模型中仅含滞后解释变量，不含滞后被解释变量。

A、AR(2)形式的自相关性

B、正的一阶自回归形式的自相关性

C、解释变量中含有滞后被解释变量的回归模型中的自相关性

D、过原点回归模型中的自相关性

在《计量经济学》中，我们曾两度估计了中国居民人均消费支出与人均GDP的关系模型。在例2.5.1中，直接估计了居民人均消费支出(CONSP)关于人均国内生产总值(GDPP)的回归模型，而在例3.2.2中则引入了居民人均消费支出的滞后一期变量。请重新以自适应预期理论估计上述模型，并进行相应的检验。问：中国人均消费支出关于人均GDP的长期乘数是多少?

利用得自格雷迪(Graddy，1995)的数据集FISH.RAW。这个数据集也曾用于第12章的计算机练习C9.现在，我们用它估计一个鱼肉需求函数。

(i)假定每个时期均衡的鱼肉需求方程可写成

所以容许需求在一周中的每一天都有所不同。把价格变量视为内生的，一致地估计需求方程参数还需要什么额外信息?

(ii)变量wave_t和wave3_t度量了过去几天的海浪高度。为了在估计需求方程时将wave2_t和wave3_t用作log(avgprc)的Ⅳ，我们还需要哪两个假定?

(ii)将log(avgprc)对周工作日虚拟变量和两个浪高指标进行回归。wave2_t和wave3_t联合显著吗?这个检验的p值是多少?

(iv)现在，用2SLS估计需求方程。需求价格弹性的95%置信区间是什么?所估计的弹性合理吗?

(v)求2SLS的残差u_t。在用2SLS估计需求方程时增加一个滞后u_t-1记住，用u_t-1作为自己的工具。需求方程误差中有AR(1)序列相关的证据吗?

(vi)给定供给方程明显取决于海浪变量，为了估计供给价格弹性，我们需要哪两个假定?

(vii)在log(avgprct)的约简型方程中，周工作日虚拟变量联合显著吗?你对能够估计供给弹性有何结论?

A.增加1个

B.减少1个

C.增加2个

D.减少2个

A.无法估计无限分布滞后模型参数

B.难以预先确定最大滞后长度

C.滞后期长而样本小时缺乏足够自由度

D.滞后的解释变量存在序列相关问题

E.解释变量间存在多重共线性问题

使用TRAFFIC2.RAW中的数据。

(i)做prcfat对一个线性时间趋势、月份虚拟变量及变量wkends，unem，spdlaw和beltlw的OLS回归。利用教材方程(12.14)中的回归检验误差中的AR(1)序列相关。使用假定了严格外生回归元的检验说得过去吗?

(ii)利用尼威-韦斯特估计量中的4阶滞后，求spdlaw和beltlaw系数的序列相关和异方差-稳健标准误。这将如何影响这两个政策变量的统计显著性?

(iii)现在，利用迭代普莱斯-温斯顿程序估计模型，并将估计值与OLS估计值进行比较。政策变量的系数或统计显著性有重大变化吗?

A、滞后项导致回归分析的自由度太小

B、一定存在内生性问题

C、滞后长度的选择存在主观性

D、滞后项间相关性容易导致共线性问题

利用TRAFFIC2.RAW中的月度数据估计如下方程：：

prcfat是事故导致的死亡率，spdlaw是一个虚拟变量，当车速增大到每小时65英里时取1，而beltlaw是另一个虚拟变量，当强制性的安全带政策被履行时取1。由于数据是月度数据，因此回归中还包括一系列月度的虚拟变量(未写出)以及失业率和一个月中的周末数(也未写出)。方程中的标准差是OLS估计中得到的标准差。

(i)通过上面的静态模型，安全带政策对于事故导致的死亡率有什么长期影响?影响是否显著?如果要得到更小的标准差，你应该怎么做?

(ii)通过动态模型，安全带政策对于事故导致的死亡率有什么长期影响?这个结果与静态模型中得到的结果相比有什么不同?

(iii)当二阶滞后项prcfa_t-2和一阶滞后项prcfa_t-1同时加入到模型中时，prcfa_t-2的系数是0.098，而标准差是0.110。在这种情况下，prcfa_t-2是否需要加入到模型中?

A.1个

B.4个

C.2个

D.3个