2. 误差修正模型可通过自回归分布滞后模型推导得到。

这个方程便出现完全多重共线性的问题。[提示：证明的一个完全线性函数。]

A、滞后项导致回归分析的自由度太小

B、一定存在内生性问题

C、滞后长度的选择存在主观性

D、滞后项间相关性容易导致共线性问题

5. 对于有限分布滞后模型试图使用阿尔蒙变换解决参数估计时的共线性问题，参数近似用一个关于下标的多项式表示（i=0，1，2，…，k），其中多项式的最高阶需要满足的条件是（ ）

A、

B、

C、

D、

A.无法估计无限分布滞后模型参数

B.难以预先确定最大滞后长度

C.滞后期长而样本小时缺乏足够自由度

D.滞后的解释变量存在序列相关问题

E.解释变量间存在多重共线性问题

以Q表示粮食产量，A_t表示播种面积，C_t表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是I(1)变量且相互之间存在(1，1)阶协整关系。同时经过检验并剔除了不显著的变量(包括滞后变量)，得到如下粮食生产模型：

  lnQ_t=α₀+α₁lnQ_t-1+α₂lnA_t+α₃lnC_t+α₄lnC_t-1+μ_t

  推导误差修正模型的表达式，并指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。

下列各项中，属于有限分布滞后模型的是( )。

A．Yt=β0+β1Xt+β2Xt-1+…+μt

B．Yt=β0+β1Xt+β2Xt-1+β2Xt-1+…+μt

C．Yt=β0+β1Xt+β2Xt-1+…+βkXt-k+1+μt

A.增加1个

B.减少1个

C.增加2个

D.减少2个

利用INTQRT.RAW中的数据。

在教材例18.7中，我们估计了六月期国库券持有期收益率的一个误差修正模型，其中三月期国库券持有期收益率的一阶滞后为解释变量。我们假定在方程中的协整参数为1。现在，添加Δhy3_t-1的先导变化Δhy3_t、同期变化Δhy3_t-1和滞后变化Δhy3_t-2。即估计方程

并用方程形式报告结果。相对于双侧备择假设，检验H：β=1.假定方程中已经有了足够多的先导和滞后，使得{hy3_t-1}在这个方程中是严格外生的，我们不必担心序列相关。

(ii)在教材(18.39)中的误差修正模型中，添加{hy3_t-1}和{hy6_t-2-hy3_t-3}。这两项是联合显著的吗?你认为怎样才是适当的误差修正模型?

A.短期弹性

B.短期影响乘数

C.长期影响乘数

D.过渡性影响乘数

E.特殊乘数