下列属于我国商业银行流动性风险监管指标的是（）

A.超额备付金比率

B.核心负债比例

C.正常贷款迁徙率

D.资本充足程度

E.流动性缺口比率

A．超额备付金比率

B．核心负债比例

C．正常贷款迁徙率

D．资本充足程度

E．流动性缺口比率

A.核心负债比率

B.单－集团客户授信集中度

C.流动性缺口比率

D.累计外汇敞口头寸比率

E.超额备付金率

A.核心负债比率

B.单－集团客户授信集中度

C.流动性缺口比率

D.累计外汇敞口头寸比率

E.超额备付金率

A．计算公式：市值敏感性比率=修正持续期缺口×1%/年

B．持续期缺口=（银行资产持续期X资产市值—负债持续期X负债）/负债市值

C．修正持续期=持续期/（1+r）

D．持续期是计算风险敞口的经济价值遇到利率水平轻微变动后所出现的百分比变动

A.核心负债比率

B.单一集团客户授信集中度

C.流动性比率

D.累计外汇敞口头寸比率

A.核心负债比率

B.单一集团客户授信集中度

C.流动性缺口比率

D.累计外汇敞口头寸比率

A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权

B.对省及省以下政府投资的公用企业

C.对我国中央政府的债权

D.对政策性银行的债权

A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权

B.对省及省以下政府投资的公用企业

C.对我国中央政府的债权

D.对政策性银行的债权

A．商业银行之间原始期限在4个月以内的债权

B．对中央政府投资的公用企业的债权

C．国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券

D．对政策性银行的债权