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[单选题]
美国在2010年2月16日发行了到期日为2020年2月15日的国债，面值10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所2012年6月15日到期的10年期国债期货的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，该国债期货合约交割价为125-160。则买方必须支付()美元。
A.114267.76
B.115955.25
C.116517.75
D.115767.75
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第1题
某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权(合约单位为1000股，不考虑交易费用)，如果标的股票价格为90港元，该交易者可能的收益为( )。
A.5800港元
B.5000港元
C.4260港元
D.800港元
第2题
当标的物市场价格为500美分/蒲式耳时，以下期权为实值期权的是( )。
A.执行价格为500美分/蒲式耳的看涨期权
B.执行价格为510美分/蒲式耳的看涨期权
C.执行价格为510美分/蒲式耳的看跌期权
D.执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权
第3题
在大豆期货市场上，甲为买方，开仓价格为3000元/吨，乙为卖方，开仓价格为3200元/吨。大豆期货交割成本为80元/吨，甲乙进行期转现交易，双方商定的交收价格为3110元/吨。当协议平仓价格为( )元/吨时，期转现对甲和乙都有利。
A.3160
B.3210
C.3100
D.2800
第4题
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额的0.5%，则4月1日的无套利区间是( )。
A.[1600，1640]
B.[1606，1646]
C.[1616，1656]
D.[1620，1660]
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