题目内容
（请给出正确答案）
A.5800港元
B.5000港元
C.4260港元
D.800港元
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“某交易者在4月份以4.97港元／股的价格购买一份9月份到期、…”相关的问题
第1题
当标的物市场价格为500美分/蒲式耳时，以下期权为实值期权的是( )。
A.执行价格为500美分/蒲式耳的看涨期权
B.执行价格为510美分/蒲式耳的看涨期权
C.执行价格为510美分/蒲式耳的看跌期权
D.执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权
第2题
在大豆期货市场上，甲为买方，开仓价格为3000元/吨，乙为卖方，开仓价格为3200元/吨。大豆期货交割成本为80元/吨，甲乙进行期转现交易，双方商定的交收价格为3110元/吨。当协议平仓价格为( )元/吨时，期转现对甲和乙都有利。
A.3160
B.3210
C.3100
D.2800
第3题
1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额的0.5%，则4月1日的无套利区间是( )。
A.[1600，1640]
B.[1606，1646]
C.[1616，1656]
D.[1620，1660]
第4题
某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期、执行价格为3800美元/吨的铜期货看跌期权。期权到期时，标的铜期货价格为3650美元/吨，则该交易者到期净收益为( )美元/吨。(不考虑交易费用)
A.0
B.50
C.100
D.150
第6题
6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，当时的即期汇率为USD/JPY=96.70，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元，就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值，成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日，即期汇率变为USD/JPY=92.35，该进口商将所持日元期货合约对冲平仓，成交价格为JPY/USD=0.010840。(不计手续费费用，计算结果四舍五入，保留到整数位)该进口商套期保值的效果是( )。
A.不完全套期保值，且有净亏损7157美元
B.以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7777美元
C.以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7157美元
D.不完全套期保值，且有净亏损7777美元
第7题
某交易者以6730元/吨卖出1手白糖期货合约，并将最大损失限额确定为20元/吨，因此在上述交易成交后下达了止损指令，设定的价格应为6750元/吨。( )
第8题
后转让该组股票的远期合约。则该远期合约的净持有成本为______元，合理价格为______元。( )
A.10000;1005000
B.5000;1010000
C.25100;1025100
D.4900;1004900
为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
上学吧
微信搜一搜
上学吧
