有一项看涨期权,标的股票的当前市价为20元,执行价格为20元,到期日为1年后的同一天,期权价格为2元,若到期日股票市价为23元,则下列计算正确的有()。
A.期权空头价值为-3元
B.期权多头价值3元
C.买方期权净损益为1元
D.卖方期权净损失为-2元
A.期权空头价值为-3元
B.期权多头价值3元
C.买方期权净损益为1元
D.卖方期权净损失为-2元
第1题
下列对于看涨期权价值表述不正确的是()。
A、空头和多头的价值不同,但金额的绝对值永远相同
B、如果标的股票价格上涨,多头的价值为正值,空头的价值为负值
C、如果价格下跌,期权被放弃,双方的价值均为零
D、如果价格下跌,空头得到了期权费,如果价格上涨,多头支付了期权费
第2题
如果用S表示标的资产市价,X表示执行价格,则下列表达式中正确的有()。
A、多头看涨期权的到期日价值=Max(S-X,0)
B、空头看涨期权的到期日价值=Min(S-X,0)
C、多头看跌期权的到期日价值=Max(X-S,0)
D、空头看跌期权的到期日价值=Min(X-S,0)
第3题
下列有关期权价格影响因素中表述不正确的是()。
A、到期期限越长,期权价格越高
B、股价波动率越大,期权价格越高
C、无风险利率越高,看涨期权价值越低,看跌期权价值越高
D、预期红利越高,看涨期权价值越高,看跌期权价值越低
第4题
下列表述中正确的是()。
A、对敲的最坏结果是股价没有变动,白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本
B、股价偏离执行价格的差额必须超过期权购买成本,才能给投资者带来净收益
C、空头对敲的最好结果是股价没有变动,可以赚取看涨期权和看跌期权的购买成本
D、股价偏离执行价格的差额必须超过期权到期价值,才能给投资者带来净收益
第5题
确的有()。
A、无风险利率应该用无违约风险的固定收益的国债利率来估计
B、无违约风险的固定收益的国债利率指其市场利率
C、无违约风险的固定收益的国债利率指其票面利率
D、无风险利率是指按连续复利计算的利率
第6题
为6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,则套期保值比率为()。
A、0.5
B、0.42
C、0.4
D、1
第7题
下列有关期权价格影响因素中表述正确的是()。
A、到期期限越长,期权价格越高
B、股价波动率越大,期权价格越高
C、无风险利率越高看涨期权价值越低,看跌期权价值越高
D、预期红利越高,看涨期权价值越高,看跌期权价值越低
第8题
.5,若无风险年利率为5%,期权到期日为半年,则该组合中借款的数额为()元。
A、21
B、20
C、20.49
D、44
第9题
期权是一种“特权”是因为()。
A、持有人只享有权利而不承担相应的义务
B、持有人仅在执行期权有利时才会利用它
C、期权赋予持有人做某件事的权利,但他不承担必须履行的义务
D、持有人可以选择执行或者不执行该权利
第10题
本为4000万元。其中:乙机构出资2000万元;丙出资1200万元;丁出资800万元。甲公司2012年的年度财务报告显示,其有公积金1000万元,公益金500万元,未分配利润600万元。根据上述数据资料,可以界定甲公司国有资产的数额为( )。
A.1050万元
B.1680万元
C.3050万元
D.4880万元
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