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材料题 根据下面资料,回答问题 某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金
材料题
根据下面资料,回答问题
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。
该基金经理应该卖出股指期货()手。A.702
B.752
C.802
D.852
一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利()万元。A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3
请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!
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