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[主观题]

材料题 根据下面资料,回答问题 某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金

材料题

根据下面资料,回答问题

某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。

该基金经理应该卖出股指期货()手。A.702

B.752

C.802

D.852

一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利()万元。A.8113.1

B.8357.4

C.8524.8

D.8651.3

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第1题

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根据以下材料,回答 103~105 题:

假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到l万元的现金红利。

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3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元;组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。

第 160 题 需要交易的期货合约张数是()。

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第3题

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3月1日,某基金持有的股票组合市值2 000万元,组合的8系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3 880点,现货指数为3 780点,期货合约的乘数为100元

第 109 题 则需要交易的期货合约张数是()。

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第4题

根据下面资料,回问题。某股票组合市值8亿元,JB值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。该基金经理应该卖出股指期货()手。

A.702

B.752

C.802

D.852

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第5题

根据下面资料,回问题。某股票组合市值8亿元,JB值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时,买人平仓全部股指期货合约。此次操作共获利()万元。

A.8113.1

B.8357.4

C.8524.8

D.8651.3

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第6题

根据下面资料,回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,β?=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。投资组合的总口为()。

A.1.86

B.1.94

C.2.04

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第7题

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