题目内容
（请给出正确答案）
关于期权的希腊字母，下列说法不正确的是（）。
A.Delta的取值范围为（－1，1）
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，所以平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减
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第5题
A.Delta的取值范围为（-1，1）
B.平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减
第6题
A. 、对于同一个认购期权，标的价格越高，D.E.ltA.越高
B. 、对于同一个认沽期权，标的价格越高，D.E.ltA.越高
C. 、对于同一个认购期权，标的价格越高，GA.mmA.越低
D. 、对于同一个认沽期权，标的价格越高，GA.mmA.越低
第7题
A.对于同一个认购期权，标的价格越高，D.E.ltA.越高
B.、对于同一个认沽期权，标的价格越高，D.E.lt越高
C.、对于同一个认购期权，标的价格越高，GmmA.越低
D.、对于同一个认沽期权，标的价格越高，GmmA.越低
第8题
A.Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B.gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C.Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D.Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
第9题
A.Delta是期权价值对标的资产价格的一阶偏导数
B.Delta是期权希腊字母中最重要的一个，应用Delta可以更直观地度量资产组合的风险敞口。
C.期权的Delta随着资产价格、波动率、到期期限等会发生变动，因此期权Delta套保需要动态调整
D.Delta值度量了期权价值随时间衰减的速度
第10题
A.当购买平值期权时，theta值会变大且为正
B.期限较长的实值期权的gamma值最大
C.期限较长的平值期权的vega值最大
D.深度实值的看跌期权的delta值趋于+1
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