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[单选题]

目前最常用的风险价值估算方法不包括()。

A.参数法

B.历史模拟法

C.最小二乘法

D.蒙特卡洛模拟法

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第1题

2016年2月1日起施行的《货币市场基金监督管理办法》规定货币市场基金投资组合的平均剩余存续期不得超过( )天。

A、90

B、120

C、180

D、240

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第2题

( )是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失。

A、下行风险

B、风险敞口

C、风险溢价

D、风险价值

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第3题

下列融资回购情形中,属于巨额赎回的是( )。

Ⅰ.连续3个交易日累计赎回20%以上

Ⅱ.连续5个交易日累计赎回20%以上

Ⅲ.连续5个交易日累计赎回30%以上

Ⅳ.连续7个交易日累计赎回50%以上

A、Ⅰ、Ⅱ

B、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ

D、Ⅱ、Ⅳ

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第4题

投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是( )。

A、单位时间收益率

B、时间加权收益率

C、单位时间收益率的方差

D、单位时间收益率的标准差

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