题目内容
（请给出正确答案）
A股票和B股票的部分年度收益率如下:
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要求:(1)分别计算投资于A股票和B股票的平均收益率及其标准差。
(2)如果投资组合中,A股票和B股票比重分别为40%和60%,若A股票和B股票的相关系数为0.35,计算投资于A股票和B股票组合的收益率和组合标准差。
(3)如果投资组合中,A股票和B股票比重分别为40%和60%,若A股票和B股票的相关系数为1,计算投资于A股票和B股票组合的收益率和组合标准差。
(4)说明相关系数的大小对投资组合收益率和风险的影响。
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第1题
股票A和股票B的部分年度资料如下：
年度 A股票收益率
B股票收益率
1
26%
13%
2
11%
21%
3
15%
27%
4
27%
41%
5
21%
22%
6
32%
32%
要求： (1)分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差。 (2)计算股票A和股票B收益率的相关系数。
第2题
股票A和股票B的部分年度资料如下：
要求：
（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差；
（2）如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，若股票A和股票B收益率的相关系数为0.35，该组合的期望收益率和组合标准差是多少
第3题
股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%) 年度 A股票收益率
B股票收益率
1
26%
13%
2
11%
21%
3
15%
27%
4
27%
41%
5
21%
22%
6
32%
32%
第4题
股票A和股票B的部分年度资料如下（单位为%）：
要求：
（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差；
（2）计算股票A和股票B收益率的相关系数；
（3）如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率和标准差是多少？
第5题
已知A、B两只股票的部分年度资料如下表所示：
| 年度 | A股票收益率(%) | B股票收益率(%) |
| 1 | 26 | 13 |
| 2 | 11 | 21 |
| 3 | 15 | 27 |
| 4 | 27 | 41 |
| 5 | 21 | 22 |
| 6 | 32 | 32 |
要求：
第6题
已知A、B两只股票的部分年度资料如下表所示：
| 年度 | A股票收益率(%) | B股票收益率(%) |
| 1 | 26 | 13 |
| 2 | 11 | 21 |
| 3 | 15 | 27 |
| 4 | 27 | 41 |
| 5 | 21 | 22 |
| 6 | 32 | 32 |
要求：
(1)分别计算投资于股票A和股票B的预期收益率和标准差。
(2)若股票A和股票B收益率的相关系数为0.3518，如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的组合收益率和标准差是多少？
第7题
股票A和股票B的部分年度资料如表4-1所示。
表4—1
要求：
（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均
收益率和标准差。
（2）计算股票A和股票B收益率的相关系数。（3）如果投资组合中，股票A占40％，股票B占60％，该组合的期望收益率和标准差是多少？（提示：自行列表准备计算所需的中间数据，中间数据保留小数点后4位。）
第10题
（1）分别计算投资于股票A和股票B的预期收益率和标准差。
（2）如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，若股票A和股票B收益率的相关系数为0．35，该组合的期望收益率和组合标准差是多少？
（3）如果投资组合中，股票A占40%，股票-B占60%，若股票A和B的相关系数是1，计算该组合的期望收益率与组合标准差。
（4）说明相关系数的大小对投资组合的报酬率和风险的影响。
（5）若资本资产定价模型成立，假设无风险收益率为8%，证券市场平均收益率为24%，则根据A、B股票的B系数，分别评价这两种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。
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