关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是()。

下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )。

A.互换合约

B.交易活跃的金融产品

C.交易不活跃的金融产品

D.场外信用衍生产品

3日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商( )，以对冲风险。

A.在103价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

B.在103价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

C.在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

D.在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是( )。

A.存贷比监管预警管理

B.行业和市场风险

C.拨备覆盖比预警管理

D.集中度风险预警管理

下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。

A.先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构

B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误

C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员

D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是( )。

A.连环担保十分普遍

B.内部关联交易频繁

C.系统性风险较低

D.贷后管理难度大

下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是( )。

A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理

B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为( )。

A.资产收益率=税后净收入/资本金总额

B.资产收益率=税后净利润/资本金总额

C.资产收益率=税后净利润/平均资本金总额

D.资产收益率=税后净收入/资产总额

险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是( )。

A.具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订

B.信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险

C.进入/退出市场、提供新产品/服务、接受/放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险

D.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是( )。

A.债务人是一个法人或几个自然人

B.债务人是一个或几个自然人

C.笔数多，单笔金额小

D.按照组合方式进行管理

下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是( )。

A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施

B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法

C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+12.5 ×市场风险资本要求+操作风险资本要求)