国债定向发售方式（名词解释)

为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。该基金要卖出()手，12月到期的期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效。

A.132

B.130

C.119

D.115

CMEE-miniS&P500指数期货合约的乘数为()美元。

A.20

B.50

C.100

D.250

()是由美国最大和最具流动性的30只蓝筹股股票组成。

A.标准普尔指数

B.道琼斯工业平均指数

C.上市价值线综合平均指数

D.主要市场指数

正常情况下，沪深300股指期货的涨跌停幅度为()。

A.前一日结算价涨幅的10%

B.前一日结算价涨幅的8%

C.前一日结算价跌幅的10%

D.前一日结算价跌幅的5%

00万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票组合风险，该投资者需()。

A.买入期货合约20张

B.卖出期货合约20张

C.买入期货合约48张

D.卖出期货合约48张