CMEE-miniS&P500指数期货合约的乘数为()美元。

()是由美国最大和最具流动性的30只蓝筹股股票组成。

A.标准普尔指数

B.道琼斯工业平均指数

C.上市价值线综合平均指数

D.主要市场指数

正常情况下，沪深300股指期货的涨跌停幅度为()。

A.前一日结算价涨幅的10%

B.前一日结算价涨幅的8%

C.前一日结算价跌幅的10%

D.前一日结算价跌幅的5%

00万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票组合风险，该投资者需()。

A.买入期货合约20张

B.卖出期货合约20张

C.买入期货合约48张

D.卖出期货合约48张

根据现代证券组合理论，股票市场的风险可分为系统性风险和()两个部分。

A.再投资风险

B.融资风险

C.利率风险

D.非系统性风险

股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与()等有关。

A.标的股票指数

B.市场利率

C.标的股盘指数波动率

D.股息率

计1个月后可收到1万元的现金红利。

假设套利交易涉及的成本包括交易费用和市场冲击成本，其中期货合约买卖手续费双边为2个指数点，市场冲击成本也是2个指数点;股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为成交金额的0.5%;借贷利率差为成交金额的0.5%。无套利区间为()。

A.(9932.5，10165.5)

B.(10097，10405)

C.(10145.6，10165.3)

D.(10100，10150)