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[主观题]
涨跌幅(名词解释)
涨跌幅(名词解释)
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第1题
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利。
假设套利交易涉及的成本包括交易费用和市场冲击成本,其中期货合约买卖手续费双边为2个指数点,市场冲击成本也是2个指数点;股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为成交金额的0.5%;借贷利率差为成交金额的0.5%。无套利区间为()。
A.(9932.5,10165.5)
B.(10097,10405)
C.(10145.6,10165.3)
D.(10100,10150)
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