题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某投资公司持有的期货组合在置信度为98%，期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。其含义是

（）。

A.该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%

B.该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%

C.该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%

D.该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%

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第1题

在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，VaR的值取决于()。

A.置信度

B.持有期

C.当前时间t的投资权重

D.投资组合在时间k的收益率

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第2题

在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，VaR的值取决于()。

A.置信度

B.持有期

C.当前时间t的投资权重

D.投资组合在时间k的收益率

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第3题

在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，VaR的值取决于（）。

A.置信度

B.持有期

C.当前时间t的投资权重

D.投资组合在时间k的收益率

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第4题

康华投资公司持有的证券组合在未来一天内（24小时），由于市场价格变化而带来的最大损失超过520万元的概率为5%，或者说有95%的把握判断该投资公司在下一个交易日内的损失在520万元以内。康华投资公司运用的风险度量方法是（）

A.在险值

B.最大可能损失

C.期望值

D.概率值

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第5题

VaR取决于哪两项重要的参数？（)A．持有期和置信度B．标准差和持有期C．置信度和持有期D．期望收益率

VaR取决于哪两项重要的参数？()

A．持有期和置信度

B．标准差和持有期

C．置信度和持有期

D．期望收益率和置信度

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第6题

VaR取决于哪两项重要的参数（）。 A．持有期和置信度 B．标准差和持有期C．置信度和标准

VaR取决于哪两项重要的参数（）。

A．持有期和置信度

B．标准差和持有期

C．置信度和标准差

D．期望收益率和置信度

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第7题

VaR取决于哪两项重要的参数？（） A．持有期和置信度B．标准差和持有期C．置信度和标准差

VaR取决于哪两项重要的参数？（）

A．持有期和置信度

B．标准差和持有期

C．置信度和标准差

D．期望收益率和置信度

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第8题

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。A.该资产组

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。

A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%

B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%

C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%

D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

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第9题

VaR取决于两个重要的参数，即（)。A．持有期和标准差B．持有期和置信度C．标准差和置信度D．标准差和

VaR取决于两个重要的参数，即()。

A．持有期和标准差

B．持有期和置信度

C．标准差和置信度

D．标准差和期望收益率

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第10题

德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（)。A．持有期和方差B．方差和置信度C．持有期

德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。

A．持有期和方差

B．方差和置信度

C．持有期和置信度

D．标准差和置信度

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