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[主观题]

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。A.该资产组

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。

A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%

B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%

C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%

D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

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第1题

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则以下说法错误的是（）。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%Ⅱ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%Ⅲ.该资产组合在12个月中的最大损失为5%Ⅳ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第2题

某基金公司考察某投资组合的风险价值VaR，设计了下列方案，其中不具科学性的是（）

A.持有期为365天，置信水平为99%

B.持有期为1天，置信水平为95%

C.持有期为1周，置信水平为96%

D.持有期为21天，置信水平为94%

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第3题

某投资组合在持有期为1周、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为﹣0.82%，则下列表述正确的是()。

A.该资产组合在1周中的最大损失为0.82%

B.该资产组合在1周中的损失有5%的可能性不超过﹣0.82%

C.该资产组合在1周中的损失有95%的可能性超过0.82%

D.该资产组合在1周中的损失有95%的可能性不超过﹣0.82%

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第4题

某基金公司考察投资组合的风险价值VaR,设计了下列方案，其中不具科学性的是（）

A.持有期为1周，置信水平90%

B.持有其为21天，置信水平94%

C.持有其为1天，置信水平为95%

D.持有期为365天，置信水平为99%

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第5题

某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为-5%，则以下表述正确的是（)。A

某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为-5%，则以下表述正确的是()。

A.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%

C.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%

D.该基金在12个月中的最大损失为5%

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第6题

某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（）。

A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%

B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%

C.在1年中的最大损失为5%

D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%

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第7题

以下说法不正确的是（）。

A. 风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。

B. 某投资组合在持有期l年，置信水平为90％的情况下，若风险价值为-0.55％，则该组合在1年中损失有90％的可能性超过-0.55％。

C. 参数法又称方差-协方差法

D. 参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值

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第8题

某投资组合在置信水平为90%，持有期为两周的情况下，如所计算的风险价值为-2%，则表明该资产组合的预期损失为（）

A.-10%左侧区域发生损失的期望值

B.-10%右侧区域发生损失的平均值

C.-2%左侧区域损失的期望值

D.-2%右侧区域损失的期望值

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第9题

以下说法正确的是（）。Ⅰ.参数法又称方差一协方差法Ⅱ.某投资组合在持有期1年，置信水平为90%的情况下，若风险价值为-0.55%，则该组合在1年中损失有90%的可能性超过-0.55%Ⅲ.参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值Ⅳ.风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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