题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
资本市场线(CML)表明了有效组合的()和标准差之间的一种简单的线性关系。A.市场风险B.组合方差C.
资本市场线(CML)表明了有效组合的()和标准差之间的一种简单的线性关系。
A.市场风险
B.组合方差
C.期望收益率
D.资产风险
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资本市场线(CML)表明了有效组合的()和标准差之间的一种简单的线性关系。
A.市场风险
B.组合方差
C.期望收益率
D.资产风险
第2题
A.所有投资者将按照包括所有可交易资产的市场资产组合(M)来按比例复制自己的风险资产组合
B.市场资产组合的风险溢价与市场风险和个人投资者的风险厌恶程度是不成比例的
C.市场资产组合不仅在有限边界上,而且资产组合也相切于最优资本配置线上的资产组合
D.个人资产的风险溢价与市场资产组合M的风险溢价是成比例的,与相关市场资产组合的β系数也成比例
第4题
A.标的股票的价格S越高,看涨期权的价值也就越高
B.期权执行价格X越高,看涨期权的价值越高
C.期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高
D.无风险利率r越高,看涨期权的价值越高
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