根据资本资产定价模型，贝塔等于1.0，阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为。 A. 在市场收益率和无风险收益率之间 B. 无风险收益 C. 贝塔乘以市场超额收益 D. 市场组合期望收益率

A.恒大于1

B.市场组合的贝塔系数恒等于1

C.贝塔系数为零表示无系统风险

D.贝塔系数可以衡量非系统风险

A.做多资产A、做多资产B

B.做多资产A、做空资产B

C.做空资产A、做多资产B

D.做空资产B

A.马科维茨

B.威廉夏普

C.罗斯

D.尤金.法玛

A.某资产贝塔系数大于0，说明资产的系统风险为0

B.某资产贝塔系数小于0，说明资产的系统风险为0

C.某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险

D.某资产贝塔系数＞1，说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险

A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低

B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成反比

C.当一个证券的价格为公平市价时，阿尔法为零

D.均衡时，所有证券都在证市场线上