题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
假设标的资产价格为50元，每年红利现值为2元，一年期无风险利率为4%（连续复利），一年期标的资产期货的理论价格为元。（保留四位小数）
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A.20
B.10
C.40
D.30
更多“假设标的资产价格为50元，每年红利现值为2元，一年期无风险利…”相关的问题
第3题
假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38.0美元，期限为一年。年无风险利率为5%（单利），则套利利润为
A.+0.725美元
B.-0.725美元
C.-0.5美元
D.+0.5美元
第4题
假定你用1000元购人永续债券，每年支付50元的息票利息。如果利率变动为10%，该永续债券的价格会发生什么变化？（)
A.价格会上升50元
B.价格会下跌50元
C.价格会上升500元
D.价格会下跌500元
第7题
下列关于期货价格与预期的未来现货价格关系的说法中，正确的是：
A.期货价格与预期的未来现货价格孰大孰小，取决于标的资产的系统性风险
B.如果标的资产的系统性风险为正，那么期货价格大于预期的未来现货价格
C.如果标的资产的系统性风险为零，那么期货价格等于预期的未来现货价格
D.如果标的资产的系统性风险为负，那么期货价格小于预期的未来现货价格
第9题
假设当前某期货的价格为50元，交易者进入开仓买入交易并持有到期。在期货到期交割时，期货价格为60元，那么交易者交割时的所需要付出的金额为
A.60元
B.55元
C.50元
D.10元
第10题
有一项年金,前3年无现金流入,后5年每年年初现金流入1000万元,假设年利率为10%,其现值为（)万元
A.3989.18
B.3131.36
C.3626.96
D.2846.42
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