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第1题
在HAR异质自回归模型中,通常取h=7来表示周度波动率
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第2题
HAR异质自回归模型结合以实现波动率(realized volatility)建模,可以复制那些特征
A.波动率的长记忆性
B.资产价格过程中的杠杆效应
C.收益率跳跃
D.波动率跳跃
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第3题
HAR异质自回归模型结合以实现波动率(realized volatility)建模,可以复制那些特征
A.波动率的长记忆性
B.资产价格过程中的杠杆效应
C.收益率跳跃
D.波动率跳跃
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第4题
下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有A. ARIMA模型 B. 残差自回归模型 C. 确定性因素分解模型 D. ARCH模型
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第5题
在线性回归模型中,总偏差平方和、回归平方和、残差平方和的关系等式____________
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第6题
若有非平稳序列经过自回归拟合后,其残差序列表现出互不相关,但是残差的平方序列存在显著的相关性,此时应该考虑建立。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型 C ARCH模型 D 确定性因素分解模型
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第7题
多元线性回归模型中,发现各参数估计量的t值都不显著,但模型的R2很大,F值很显著,这说明模型存在
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第8题
在线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果
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第9题
在线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果
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第10题
在线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果
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第11题
在多元线性回归模型的基本假定中,随机误差项满足F分布
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