题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

基于股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权有着相同的执行价格和到期日。在某一天上午10:00，看涨期权的价格是3美元，看跌期权的价格是4美元。上午10:01，信息到达市场，对股票价格或利率没有产生影响，但增加了波动性。最终看涨期权价格变为4.50美元。下列哪一项是正确的

A.看跌期权价格升至6美元

B.看跌期权价格降至2.00美元

C.看跌期权价格升至5.50美元

D.可能对看跌期权价格没有影响

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第1题

一份标的资产为Wimendo股票、期限为90天的欧式看涨期权当前的价格是20欧元，该标的股票当前每股的价格是24欧元。法国政府发行的票面价值为100元、90天纯贴现国债的价格是98.55欧元。如果看涨和看跌期权的执行价格都是20欧元，期限为90天的欧式看跌期权的价格是多少？

A.15.70 euros

B.25.70 euros

C.35.70 euros

D.45.70 euros

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第2题

基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年，预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少

A.8.97美元

B.6.97美元

C.3.06美元

D.1.12美元

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第3题

合约买方有权在有效期内或到期日之前按约定汇率向期权合约卖方售出特定数量的货币的外汇期权交易叫

A.看涨期权

B.美式期权

C.看跌期权

D.欧式期权

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第4题

2019年4月，投资者小张购买了一份期权，该期权赋予他在2019年12月31日之前的任意交易日以15元/股的价格购买100股某上市公司股票的权利，则小张是

A.美式看涨期权的多头

B.欧式看跌期权的空头

C.美式看跌期权的多头

D.美式看涨期权的空头

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第5题

假设年无风险利率是10%，看涨期权的期限是6个月，其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量，其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式，该欧式看涨期权的价格是多少？

A.$8.205

B.$7.205

C.$6.205

D.$5.205

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第6题

一个投资者买入了一手股票的欧式看涨期权，执行价格为20元，一手期权的标的资产数量为100股股票，试问若期权到期时股票价格为30元，则投资者的期权到期偿付为（不考虑期初期权费）

A.盈利2000元

B.盈利3000元

C.亏损1000元

D.盈利1000元

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第7题

看涨期权和看跌期权都是零和游戏

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第8题

根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权

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第9题

假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%，该股票3个月期的欧式看涨期权协议价格为10.5元。则

A.一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合

B.一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合

C.当前终值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头

D.以上说法都对

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第10题

现货空头与看跌期权空头组合可以形成

A.现货多头

B.看涨期权空头

C.看涨期权多头

D.看跌期权多头

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第11题

根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、卖空标的资产”可以合成或复制看涨期权

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