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如果投资者选择远期进行套期保值,往往可以实现到期日的完全匹配

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第1题

空头套期保值通过进入现货市场的空头对远期或期货市场进行套期保值
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第2题

银行为客户办理远期结售汇业务,在符合实需原则前提下,到期交割方式可以根据套期保值需求只能选择差额结算。()
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第3题

当期货的理论价格偏离于实际价格时,投资者利用期货市场和现货市场的价差,可以进行套期保值活动
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第4题

最小方差套期保值比率是使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率
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第5题

最优套期保值比率是指能够最有效、最大程度地消除保值对象价格变动风险的套期保值比率
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第6题

在被套期保值的现货与市场上可得的期货合约标的资产不匹配的情况下,要尽量选择与被套期保值的现货资产高度相关的合约品种,尽量减少基差风险
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第7题

在现实的期货市场中,完美的套期保值通常是不存在的
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第8题

担心现货价格上涨的投资者会运用空头套期保值的策略
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第9题

相比交易所合约而言,OTC合约可能是更有效并且低成本的套期保值工具
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第10题

远期合约并不能保证其投资者未来一定盈利,但投资者可以通过远期合约获得确定的未来买卖价格
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第11题

下列有关银行业金融机构经营衍生产品业务说法止确的是?()

A.银行业金融机构所从事的衍生产品交易、运行系统、风险管理系统等发生重大变动时,应当及时主动向中国人民银行报告具体情况

B.银行业金融机构从事非套期保值类衍生产品交易,应当计提此类衍生产品交易敞口的信用风险资

C.银行业金融机构负责从事套期保值类与非套期保值类衍生产品交易的交易人员可以相互兼任

D.衍生产品交易过程中的文件和录音记录应当统一纳入档案系统管理,由职能部门定期检查

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