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[主观题]
标准差低的股票对资产组合风险的贡献比标准差高的股票小
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A.20%
B.26%
C.0
D.都不对
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第7题
如果向一只β=1.0的投资组合中加入一只β＞1.0的股票，则下列说法中正确的是
A.投资组合的β值上升，风险下降
B.投资组合的β值和风险都上升
C.投资组合的β值下降，风险上升
D.投资组合的β值和风险都下降
第10题
一位投资者希望构造一个投资组合，并且资产组合的位置在资本配置线上切点组合的左边，那么_____
A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入切点组合
B.以无风险利率借入部分资金，和初始财富资金一起投入切点组合
C.只投资风险资产
D.不可能有这样的风险组合
第11题
商业银行开展风险暴露分类时，应根据不同风险暴露类别的划分标准，将资产划人相应的风险暴露类别。对不符合主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露、其他风险暴露划分标准且承担信用风险的资产，应纳入（）处理。
A.主权风险暴露
B.金融机构风险暴露
C.股权风险暴露
D.公司风险暴露
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