下列关于美式看涨期权的说法不正确的有()
A.对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0
B.买入看涨期权,将获得在到期日或之前按照执行价格出售某种资产的权利
C.多头看涨期权的价值上限为标的资产的市场价格
D.多头看涨期权的价值下限为期权的内在价值
A.对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0
B.买入看涨期权,将获得在到期日或之前按照执行价格出售某种资产的权利
C.多头看涨期权的价值上限为标的资产的市场价格
D.多头看涨期权的价值下限为期权的内在价值
第1题
A.对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0
B. 买入看涨期权,将获得在到期日或之前按照执行价格出售某种资产的权利
C. 多头看涨期权的价值上限为标的资产的市场价格
D. 多头看涨期权的价值下限为期权的内在价值
第2题
A.美式期权的价值可能会低于对等的欧式期权
B.看跌期权的价值不会超过它的执行价格
C.到期日的股价高于执行价格时,看涨期权的价值就是股票价格和执行价格之差,期权持有者的净损益还要在此基础上加上期权费
D.美式期权的时间溢价可能为负
第3题
A.对于有收益资产的美式看涨期权,提前执行期权意味着放弃收益权,因此不应提前执行
B. 对于有收益资产的美式看跌期权,当标的资产收益很小时,可以提前执行期权
C. 对于有收益资产的美式看跌期权,提前执行期权可以获得利息收入,应该提前执行
D. 对于有收益资产的美式看跌期权,提前执行期权可能是合理的
第6题
A.当股价足够高时期权价值可能会等于股票价格
B.当股价为0时,期权的价值也为0
C.只要期权没有到期,期权的价格就会高于其内在价值
D.期权价值的下限为其内在价值
第7题
A.美式看涨期权价格小于等于欧式看涨期权价格
B.美式看跌期权价格小于等于欧式看跌期权价格
C.美式看涨期权价格大于等于欧式看涨期权价格
D.美式看跌期权价格大于等于欧式看跌期权价格
第8题
A.股票价格增加,其他变量不变时,美式看涨期权的价格升高,美式看跌期权的价格降低
B.执行价格增加,其他变量不变时,美式看涨期权的价格降低,美式看跌期权的价格升高
C.到期期限增加,其他变量不变时,美式看涨期权的价格降低,美式看跌期权的价格升高
D.股价波动率增加,其他变量不变时,美式看涨期权的价格降低,美式看跌期权的价格升高
第9题
A.期权价值的下限为其内在价值
B.当股价为0时,期权的价值也为0
C.期权价格如果等于股票价格,无论未来股价高低(只要它不等于0),购买股票总比购买期权有利
D.当股价足够高时期权价值可能会超过股票价格
第10题
A.看涨期权赋予权利的特征是“购买”
B.美式期权必须在到期日之前执行
C.到期日相同的美式期权,执行价格越高,看涨期权的价格越低
D.执行价格相同的美式期权,到期时间越长,看跌期权的价格越低
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