关于两种不相关资产构成的投资组合的期望收益率与标准差的分析正确的是:()
A.相关性越低,分散效果越好
B.相关性越低,分散效果越差
C.相关性越低,分散效果不变
D.相关性越高,分散效果越好
A.相关性越低,分散效果越好
B.相关性越低,分散效果越差
C.相关性越低,分散效果不变
D.相关性越高,分散效果越好
第2题
A.相关系数等于0时,风险分散效应最强
B.相关系数等于1时,不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1时,才有风险分散效应
第3题
A.投资组合平均剩余期限越短,货币基金收益的利率敏感度越低
B.货币基金的预期收益率与投资组合平均剩余期限无关
C.投资组合平均剩余期限越长,货币基金的预期收益率越低
D.货币基金的投资组合平均剩余期限都一样
第4题
A.当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
D.当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第5题
A.投资组合的期望收益率等于11%
B.投资组合的系数等于1.4
C.投资组合的变异系数等于1
D.投资组合的标准差等于11%
第6题
A.投资组合的期望收益率等于11%
B.投资组合的β系数等于1.4
C.投资组合的变异系数等于1
D.投资组合的标准差等于11%
第7题
A.总投资收益率小于行业的平均投资收益率,进行投资较好
B.总投资收益率大于行业的平均投资收益率,进行投资较好
C.总投资收益率越高,负债比率越高越好
D.总投资收益率越低,负债比率越低越好
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