下列关于债券久期说法，正确的是（)

A.其他条件相同的情况下，债券的到期期限越长，久期越大

B.其他条件相同的情况下，债券的息票率越高，久期越大

C.其他条件相同的情况下，债券的付息频率越高，久期越小

D.其他条件相同的情况下，债券的到期收益率越高，久期越小

A.当利率变动幅度较大时，久期也会产生较大的误差

B.久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的简单平均数

C.久期可以反映利率微小变动对债券价格的影响

D.久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越低

A.久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间

B.久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加

C.当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年

D.假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高

E.无期限债券的久期为（1+y）/y

A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大

B.价格变动的程度与久期的长短无关

C.久期公式中的D为修正久期

D.收益率与价格同向变动

A.债券市价越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率越接近到期收益率

B.债券市价越接近债券面值，期限越短，则当期收益率越接近到期收益率

C.债券市价越接近债券面值，期限越长，则当期收益率越接近到期收益率

D.债券市价越偏离债券面值，期限越长，则当期收益率越接近到期收益率

A.附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限

B.假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

C.对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同

D.对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大

A.债券市场价格越接近债券面值，期限越短，则其当期收益率就越接近到期收益率

B.当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动

C.债券市场价格等于债券面值，则其当期收益率等于到期收益率

D.若债券市场价格大于债券面值，则其当期收益率低于到期收益率

A．附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限

B．对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同

C．对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大

D．假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

A.久期越大，利率对债券的影响越明显

B.久期与到期时间有关

C.久期是指贴现现金流的加权平均时间

D.久期与贴现率无关

A、久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标

B、债券的价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性

C、凸性意味着债券的价格收益率曲线的斜率随着收益率而变化

D、对于债券收益的微小变化，久期可以给出利率敏感性测度