当利率变动时,银行等金融机构的客户为了“止损”或“增收”。会调整负债或资产的期限,从而导致金融机构的净收益发生变化,特别是发生净收益减少的情况,这种风险就是()。
A.期限错配风险
B.收益率曲线风险
C.基差风险
D.期限调整风险
A.期限错配风险
B.收益率曲线风险
C.基差风险
D.期限调整风险
第2题
A.因为利率的变动瞬息万变,很难找到从一而终的对冲工具化解利率风险
B.金融机构的资产与负债之间的期限错配是常态,只要有期限错配现象,就存在利率风险
C.表外业务或者衍生品交易收益占比越来越多,而这些产品都与利率水平高度相关
D.银行出现同业拆借的需求越来越旺盛,导致利率风险产生
第3题
A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,银行的未来收益将增加
B.存款人根据利率变动重新安排存款,借款人根据利率变动重新安排贷款,银行收益不受影响
C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值,就不会存在收益率曲线风险
D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时,银行同样可能面临基准风险
第8题
A.金融债券的发行主体是银行等金融机构
B.金融债券是银行等金融机构的被动负债
C.金融债券是我国特有的一个品种
D.金融债券能够较有效地解决银行等金融机构的资金来源不足和期限不匹配的矛盾
第10题
A.当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。
B.银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向一致
C.银行资产与负债的久期越长,资产与负债价值变动的幅度越大,即利率风险越大
D.久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高
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