题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
多元化投资能否有效降低风险，关键在于（）
A.组合中资产的数量
B.组合中各个资产风险的大小
C.市场所处的经济周期
D.组合中不同资产的相关性
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A.市场组合在左右风险资产中的风险最小
B.市场组合是一条从无风险利率出发,与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线
C.市场组合是一个无效投资组合
D.理论上,市场组合应包括全世界各种风险资产,因此市场组合是不可检验的
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第2题
下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（）
A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
第3题
下列关于投资者对风险的态度的说法中，不符合投资组合理论的是（)。
A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
B.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
D.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
第4题
关于β系数，下列说法中正确的是（）
A.资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和
B.某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C.某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差
D.当β系数为0时，表明该资产没有风险
第6题
当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，最有效风险资产组合的是指（)。
A.所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
B.风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
C.风险资产机会集上最小方差点对应的组合
D.投资者根据自己风险偏好确定的组合
第7题
在同一风险水平下能够令期望投资收益率（)的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（)的资产组合形成了有效市场前沿线。
A.最大，最大
B.最大，最小
C.最小，最小
D.最小，最大
第8题
某项资产的贝塔系数等于1.2，则（)。
A.该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致
B.该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险
C.该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险
D.无法判断
第10题
某项资产的贝塔系数等于1.2，则（)。
A.该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险
B.该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险
C.该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致
D.无法判断
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