以下对于资产组合收益率的说法正确的是（)。

A.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数

B.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率

C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变

D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

A.资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和

B.某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C.某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差

D.当β系数为0时，表明该资产没有风险

A.资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和

B.某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C.某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差

D.当β系数为0时，表明该资产没有风险

A.当β=1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化

B. 某资产的β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差

C. 当β＜1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度

D. 绝大多数资产的β系数是大于零的

A.当β=1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化

B. 某资产的β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差

C. 当β＜1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度

D. 绝大多数资产的β系数是大于零的

A.和

B.差

C.乘积

D.加权平均数

A.二者的资产组合可以抵消一部分系统风险

B.二者的资产组合虽不能抵消系统风险，但可以抵消部分非系统风险

C.二者的收益率变化方向和变化幅度完全相同

D.二者的资产组合不能降低任何风险

A.ρ＜1

B.ρ＞0

C.ρ＜－1

D.ρ≤1

A.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化

C.系统风险高于市场组合风险

D.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度