下面关于期权基本策略的表述正确的是（)。

A.实值期权

B.看涨期权

C.虚值期权

D.平价期权

A.实值期权

B.亚式期权

C.平价期权

D.虚值期权

E.看涨期权

A.不确定

B.虚值

C.平值

D.实值

A.不确定

B.虚值

C.平值

D.实值

A.执行价格是看跌期权的权利金

B.执行价格是看跌期权合约相对应的标的资产的市场价格

C.期权买方有权利按此价格卖出相对应的标的资产

D.权利金是期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用

E.执行价格是事先在合约中规定的价格，不是权利金，也不是标的资产的市场价格

下列期权中，（)是实值的期权合约。

A.现货价格为500，执行价格为510的看涨期权

B.现货价格为500，执行价格为480的看跌期权

C.现货价格为500，执行价格为510的看跌期权

一个分析师在做－项关于标的资产价格的变动对期权价格的影响的研究。该分析师希望寻找出看涨期权和看跌期权的delta在什么时候相对标的资产价格的变动最敏感。假设期权是欧式的并且布葉克－斯科尔斯公式条件满足。标的资产价格的增加对哪种期权的delta会产生最大的绝对值冲击？（)

A.深度实值看涨期权和深度虚值看跌期权。

B.深度实值看跌期权和深度实值看涨期权。

C.深度虚值看跌期权和深度虚值看涨期权。

D.平值看跌期权和平值看涨期权。

A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标

B.只要标的资产不变化，期权的delta就不会变化

C.看涨期权的delta最大是1，最小是0

D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5

A.期权的vega是衡量波动率对期权价格的影响程度的指标

B.期权的vega可能为正，也可能为负

C.随着到期日临近，期权的vega变大

D.平值合约的vega最大