题目内容
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[判断题]
风险管理子公司在期货市场或场内期权市场上进行对冲时主要利用了各期货主力合约之间的月间价差。()
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第2题
A.在期货市场上远期买进对冲
B.买入股指期货合约对冲
C.在期权市场上出售卖出期权对冲
D.在期权市场上买入看跌期权对冲
第3题
第4题
A.在期货市场中进行对冲交易
B.向另一个保险公司购买一份期权
C.向期货风险管理子公司购买一份期权
D.无需进行任何操作
第5题
A.套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化,在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易,以期价差发生有利变化而获利的交易行为
B.如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为,称为期现套利;如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行套利行为,称为价差交易或套期图利
C.跨期套利是指在同一市场(同一交易所)同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约,以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利
D.跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利,即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约,以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利
第6题
A.vega值
B.gamma值
C.theta值
D.rho值
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