题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
已知当前市场的纯利率为1.8%，通货膨胀补偿率为2%，若某证券资产的风险收益率为4%，则该资产的必要收益率为（)。
A.0.08
B.0.078
C.0.096
D.0.098
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A、该资产的风险小于市场风险
B、该资产的风险等于市场风险
C、该资产的必要收益率为15%
D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍
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第1题
已知无风险利率为5%，市场组合的风险收益率为10%，某项资产β系数为2，则下列说法中正确的是：()。
已知无风险利率为5%，市场组合的风险收益率为10%，某项资产β系数为2，则下列说法中正确的是：（)。
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第3题
有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍。如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（)。
A.12%
B.15%
C.16%
D.13%
第4题
资本资产定价模型的公式是R=Rf+β×（Rm-Rf)，关于公式的说法，正确的有（)。
A.Rm表示市场组合收益率，可以用股票价格指数收益率的平均值代替
B. Rf表示的是无风险收益率，通常以短期国债利率近似替代，也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算
C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬，是市场组合的风险收益率
D. 假设Rf为4%，β为0.8，Rm为10%，则当Rf提高1%时，则资产的必要报酬率提高0.2%
第7题
计算分析题：
市场上现有A、B两种股票，市价为15元／股和10元／股，β系数为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。
要求：
（1）如果分别购买100股，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率；
（2）如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标准差分
市场上现有A、B两种股票，市价为15元／股和10元／股，β系数为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。
要求：
（1）如果分别购买100股，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率；
（2）如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标准差分
计算分析题：
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市场上现有A、B两种股票，市价为15元／股和10元／股，β系数为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。
要求：
（1）如果分别购买100股，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率；
（2）如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标准差分
第8题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）
A.不如市场绩效好
B.与市场绩效一样
C.好于市场绩效
D.无法评价
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