题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
已知无风险利率为2%，某股票的β值为0.8，风险溢价为5%，则该股票的期望收益率E(ri)为()。
已知无风险利率为2%，某股票的β值为0.8，风险溢价为5%，则该股票的期望收益率E（ri)为（)。
A.5.5%
B.6%
C.7%
D.7.5%
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A.1.1
B.1.21
C.0.98
D.1.52
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第2题
假设无风险利率是4%，市场风险溢价为10%，市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%，甲股票与市场组合的协方差为1.62%，则甲股票的期望报酬率为（)。
A.9%
B.7%
C.10%
D.3%
第4题
已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（）
A.6％，12％
B.3％，12％
C.3％，6％
D.6％，10％
第6题
B公司股票，本年的股利为2.8元，预计股利的增长率为0，已知无风险利率为5%，股票的贝塔系数为1.5，市场风险溢价为8%，则该股票的价值为（）元
A.18.88
B.16.47
C.26
D.18
第9题
假设市场上无风险利率为6%，市场组合的平均风险为12%，DEP公司的β系数为1.5.DEP公司为筹集资金，发行了50000股，共计100000元，股利固定不变，筹资费率为2%，则下列表述正确的是()。
A.该股票的期望收益率是15%
B.该股票的期望收益率是24%
C.该股票的股利是0.3元
D.股票的资本成本是15.3%
E.留存收益的资本成本是15%
第10题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）
A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
D.预期收益率=无风险利率一某证券的β值X市场风险溢价
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