题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差,并以此为基准测度任何组合绩效的方法是（）
A.詹森指数法
B.特雷诺指数法
C.信息比率法
D.夏普指数法
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A.夏普比率
B.詹森指数
C.特雷纳指数
D.晨星指数
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第2题
下列关于投资组合的说法，错误的是（)。
A.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第3题
投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有（)
A.投资组合的期望收益率等于11%
B.投资组合的系数等于1.4
C.投资组合的变异系数等于1
D.投资组合的标准差等于11%
第4题
投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（）
A.投资组合的期望收益率等于11%
B.投资组合的β系数等于1.4
C.投资组合的变异系数等于1
D.投资组合的标准差等于11%
第5题
证券投资组合p的收益率的标准差为0.5，市场收益率的标准差为0.45，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（）
A.0.8
B.0.89
C.0.82
D.0.85
第9题
资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）
A．如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券
B．如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券
C．如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券
D．如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券
E．如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券
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