卖出期货看涨期权的损益公式为（)。

A.Max(期货价格-执行价格-期权费，期权费)

B.Max(期货价格-执行价格-期权费，-期权费)

C.Min(期货价格-执行价格-期权费，期权费)

D.Min(期货价格-执行价格-期权费，-期权费)

A.Max(执行价格-期货价格-期权费，期权费)

B.Max(执行价格-期货价格-期权费，-期权费)

C.Min(执行价格-期货价格-期权费，期权费)

D.Min(执行价格-期货价格-期权费，-期权费)

A.保护性看跌期权的净损益＝股票市价－股票买价－期权费

B.抛补性看涨期权的净损益＝期权费

C.多头对敲的净损益＝到期日股价－执行价格

D.空头对敲的净损益＝执行价格－股票市价＋期权费

A.保护性看跌期权的净损益=到期日股价-股票买价-期权价格

B.抛补看涨期权的净损益=期权费

C.多头对敲的净损益=到期日股价-执行价格-多头对敲投资额

D.空头对敲的净损益=执行价格-到期日股价+期权费收入

A.8.5

B.13.5

C.16.5

D.23.5

A.期权的价格体现为购买期权合约的价格，而非期权赋于购买者远期的执行价格

B.投资者预测股票价格上涨，会选择买入看涨期权或卖出看跌期权

C.期权交易的对象是权利这一特殊的商品，期货交易的对象是商品本身

D.买入买入期权方的最大损失为期权费

E.卖出卖出期权方的最大收益为期权费

A.3

B.6

C.－5

D.2

A.买入一份执行价格X的看涨期权，卖出一份执行价格Y的看涨期权

B.买入一份执行价格X的看涨期权，买入一份执行价格Y的看涨期权

C.卖出一份执行价格X的看涨期权，买入一份执行价格Y的看涨期权

D.卖出一份执行价格X的看跌期权，卖出一份执行价格Y的看跌期权

A.10

B.20

C.30

D.40

A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产

B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产

C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产

D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产