更多“商业银行应分析不同评级方法论评级稳定性的影响,设定内部稳定性…”相关的问题
第1题
《巴塞尔新资本协议》对三大风险的加权资产规定了不同的计算方法,对于操作风险,商业银行可以采用()
A.基本指标法
B.内部模型法
C.内部评级高级法
D.内部评级初级法
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第2题
如果银行使用内部评级高级法,则采用监管当局设定的估算值()
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第3题
验证主体应根据实际业务数据债务人评级模型的稳定性进行验证,检验违约概率估值在时间和客户群变动情景下是否具有稳定性。()
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第4题
在非零售客户评级系统(IRBS)中,采用内部评级模型评级的客户由系统自动认定其信用等级()
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第5题
风险匹配原则是指商业银行只能向客户销售风险评级等于或低于其风险承受能力评级的理财产品()
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第6题
金融机构应设置统一的风险评级标准,新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险评级标准应保持一致。()
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第7题
“贷款逾期(天数)”属于评级资信类指标()
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第8题
风险匹配原则是指商业银行只能向客户销售风险评级高于或等于其风险承受能力评级的理财产品。()
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第9题
验证主体应不同时间段模型区分能力的稳定性进行验证,确保模型的区分能力至少在三年中满足内部设定的稳定性要求,并确保模型区分能力超过设定时限后随时间段长度的增大而逐渐减弱而非骤降。()
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