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[单选题]
某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。这两种策略模型的收益风险比分别为()
A.3.5;5
B.5.8;4.3
C.4;3.3
D.5;6.5
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A.3.5;5
B.5.8;4.3
C.4;3.3
D.5;6.5
第2题
A.20
B.30
C.50
D.150
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