如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8%，那么年化标准差为（）

A.96%

B.3.32%

C.2.31%

D.27.71%

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第1题

如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比例投资的情况下，该资产组合的标准差等于（）

A.8%

B.11%

C.10%

D.4%

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第2题

X服从期望为μ，标准差为σ的正态分布;如果期望μ的值确定，那么该正态分布的具体形式也唯一确定（）

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第3题

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（）

A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数

B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C.如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险

D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

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第4题

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）

A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险

D.如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险

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第5题

假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差

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第6题

计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求：（1）计算投资组合的期望报酬率；（2）假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；（3）假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数

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第7题

无风险资产具有以下特点（）。Ⅰ.在风险资产组合的有效边界上，无风险资产位于最小标准差的位置Ⅱ.收益的标准差为零Ⅲ.收益率为常数Ⅳ.与风险资产的相关系数为零

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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第8题

一家共同基金刚刚结束了对130位投资者的分层取样，调查显示投资者的平均收益率为21.7%，标准差是33.2%。分析师利用样本公式而不是总体公式计算参数。每一个参数的正确计算应为（）

A.小于平均值、大于标准差

B.相同平均值、小于标准差