用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是______

A.如果协方差为正，两种资产的收益呈同向变动

B.如果协方差为负，两种资产的收益呈反向变动

C.如果相关系数为正，两种资产的收益呈同向变动

D.如果相关系数为负，两种资产的收益呈反向变动

E.如果相关系数为正，两种资产的收益呈反向变动

数学期望、方差及协方差、相关系数的实际意义是什么？

A.如果协方差大于0，则相关系数一定大于0

B.相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长

C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险

D.证券与其自身的协方差就是其方差

A.投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数

B.投资组合的风险是证券标准差的加权平均数

C.两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差

D.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差

A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险

D.如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险

A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数

B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C.如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险

D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险

B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险

C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险

D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小。

E.在实际中，相关系数为1或-1的情况几乎是不可能的

A.0.036，0.06

B.0.36，0.6

C.0.036，0.1

D.0.36，0.1

A.0.09

B.0.15

C.0.18

D.1.00

A.投资比重

B.协方差

C.相关系数

D.支出