因为在期权定价模型方面的杰出贡献，1997年的诺贝尔经济学奖授予的经济学家是（）

A.减贫

B.市场力量和规制

C.创新、气候与经济增长

D.资产价格

A.模型中包含的变量均是可以观察或者估计的

B.模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关

C.模型体现了风险中性定价

D.期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价

A.期权的执行价格

B.标的股票的市场价格

C.标的股票价格的波动率

D.权证的价格

A.费雪和罗斯

B.威廉姆斯和尤金·法玛

C.雷德曼和罗特尔

D.布莱克和休尔斯

A.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配

B.任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金

C.看涨期权可以在到期日之前执行

D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

A.均以股票为标的资产

B.执行时的股票均来自于二级市场

C.认股权证不能用布莱克－斯科尔斯模型定价

D.都具有一个固定的执行价格

A．标的股票不发放股利

B．交易成本为零

C．期权为欧式看涨期权

D．标的股价接近正态分布

A.杨小凯

B.王柯敏

C.聂建国

D.王善平

A.哈瑞·马柯维茨

B.威廉·夏普

C.罗伯特·默顿

D.费雪·布莱克