6月11日，菜籽油现货价格为8800元／吨。某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值，

当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为8950元／吨。至8月份，现货价格至7950元／吨，该厂按此价格出售菜籽油，同时以8050元／吨的价格将期货合约对冲平仓。通过套期保值，该厂菜籽油实际出售价相当于（）元／吨。

A.8000

B.8100

C.8850

D.8800

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第1题

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买人50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元），卖出10张欧元期货。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1．4432，欧元期货合约成交价格EUR／USD为1．4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR／USD为1．4101。因汇率波动该投资者（　　）万美元。（不计手续费等费用）

A.获利1．745

B.损失1．56

C.获利0．185

D.损失0．185

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第2题

5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1．10元。5月6日，上述合约间价差缩小为0．97元，该投资者以0．970的价差平仓原套利头寸，此时投资者获利（　　）万元。

A.3

B.5

C.6．5

D.8．5

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第3题

某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时该交易者又以100点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点，该投资者（　　）。

A.盈利50点

B.处于盈亏平衡点

C.盈利150点

D.盈利250点

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第4题

在我国，4月20日某交易者进行套利交易，同时买人10手7月份燃料油期货合约，卖出20手8月份燃料油期货合约，买人10手9月份燃料油期货合约，成交价格分别为3620元／吨、3670元／吨和3700元／吨，5月5日对冲平仓时成交价格分别为3640元／吨、3660元／吨和3690元／吨，该交易者的净收益是（　　）元。（按10吨／手计算，不计手续费等费用）

A.1500

B.2500

C.3000

D.5000

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