题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点。则（）。

A.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会

B.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点

C.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会

D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会

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第1题

假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为l％，则（）

A.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点

B.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会

C.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会

D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会

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第2题

4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点，则3个月后到期的该指数期货合约（）。

A.理论价格为1515点

B.价格在1530点以上存在正向套利机会

C.价格在1530点以下存在正向套利机会

D.价格在1500点以下存在反向套利机会

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第3题

假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（）。

A.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点

B.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会

C.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会

D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会

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第4题

假设6月30日为6月期货合约的交割日，年利息率r为5%，年指数股息率d为1.5%。4月1日的现货指数为1400点，借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%。若采取单理计算法，4月1日该期货合约无套利交易区间的上下幅宽为（）点

A.33.6

B.37.1

C.33.4

D.37.9

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第5题

假定年利率为8%，年指数股息d为1．5%，6月30日是6月指数期合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0．2个指数点，市场冲击成本为0．2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0．5%，买卖股票的市场冲击成本为0．6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0．5%，则4月1日时的无套利区间是（）。

A.[1606，1646]

B. [l600，1640]

C. [l616，1656]

D. [l620，1660]

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第6题

假定年利率r为8％，年指数股息率d为1．5％，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0．2个指数点，市场冲击成本为0．2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0．5％，买卖股票的市场冲击成本为0．6％；投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额0．5％，则4月1日时的无套利区间是（）。

A.[1606，1646]

B. [1606，1646]

C. [1616，1656]

D. [1620，1660]

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第7题

假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额的0.5%，则4月1日的无套利区间是()。

A.[1600，1640]

B.[1606，1646]

C.[1616，1656]

D.[1620，1660]

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