题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投

资者认为价差可能缩小，于是买人10张6月合约，卖出10张9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，交易者平仓，则在不考虑交易成本的情况下，其盈亏为（）。

A.盈利30000元

B.亏损60000元

C.盈利10000元

D.亏损90000元

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第1题

假定利率比股票分红高2％。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（）。

A.5月1日上午10点，两合约的理论价差为18点

B.5月1日上午10点，两合约的理论价差为17．5点

C.投资者平仓后每张合约亏损3000元

D.投资者平仓后每张合约赢利3000元

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第2题

假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下（）

A.投资者平仓后每张合约亏损3000元

B.投资者平仓后每张合约盈利3000元

C.5月1日上午10点，两合约的理论价差为17．5点

D.5月1日上午10点，两合约的理论价差为20点

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第3题

假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（）。

A.5月1日上午10点，两合约的理论价差为18点

B.5月1日上午10点，两合约的理论价差为17.5点

C.投资者平仓后每张合约亏损3000元

D.投资者平仓后每张合约赢利3000元

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第4题

假定利率比股票分红高2％。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买人6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（）。

A.5月1日上午10点，两合约的理论价差为18点

B.5月1日上午10点，两合约的理论价差为17．5点

C.投资者平仓后每张合约亏损3000元

D.投资者平仓后每张合约赢利3000元

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第5题

沪深300指数简称沪深300，其指数基日为（)。A．2005年1月1日B．2004年12月31日C．

沪深300指数简称沪深300，其指数基日为()。

A．2005年1月1日

B．2004年12月31日

C．2004年6月1日

D．2003年10月12日

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第6题

沪深指数的基准日定为2005年1月1日。（)

沪深指数的基准日定为2005年1月1日。()

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第7题

假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月台约为3100点，6月台约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比，（）

A.有正向套利的空间

B.有反向套利的空间

C.既有正向套利的空间，也有反向套利的空间

D.无套利空间

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第8题

假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比（）

A.买入6月合约，卖出9月合约

B.买入6月合约，买入9月合约

C.卖出6月合约，买入9月合约

D.卖出6月合约，卖出9月合约

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第9题

假定利率比股票分红高3%，即r—d=3%。5月1日上午10点，沪深指数为3500点，沪深300股指期货9月合约为3600点，6月合约价格为3550点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，而理论价差为：S(r-d)(，T2-T1)/365=3500 × 3%× 3／12=26．25点，因此投资者认为价差很可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3650点，6月合约涨至3620点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差缩小为30点。在不考虑交易成本的情况下，投资者平仓后每张合约获利为（）元。

A.9000元

B.6000元

C.21000元

D.600元

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