关于美式看涨期权，下列说法正确的是（）。

A.美式看涨期权提前行权永远不是最优的

B.美式看跌期权提前行权永远不是最优的

C.美式看跌期权提前行权可能是最优的

D.美式看涨期权的价格严格大于欧式看涨期权

下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是()。

A．美式看涨期权只能在到期日执行

B．无风险利率越高，美式看涨期权价值越低

C．美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值

D．对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价

A.美式看涨期权价值的上限是股价

B.无风险报酬率越高，美式看涨期权价值越低

C.美式看涨期权的价值大于等于相应欧式看涨期权的价值

D.美式看涨期权价值的下限是其内在价值

下列关于期权的说法，正确的有()。

A.欧式期权只允许期权持有者在期权到期日行权

B．美式期权允许期权持有者在期权到期日前的任何时间行权

C．期权的买方为了得到一项权利，需要向卖方支付一？笔期权费

D．看涨期权是指期权买方向卖方出售基础资产的权利

E．看涨期权赋予买方在任意时间从卖方手中买人基础资产的权利

A.美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值

B.欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值

C.美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值

D.欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值

E.美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值

A.美式看涨期权只能在到期日执行

B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低

C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值

D.对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估值

A、p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 19.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000} 美式看涨期权提前行权可能是最优的

B、美式看跌期权提前行权可能是最优的

C、美式看跌期权提前行权不可能是最优的

D、美式看涨期权的价格严格大于欧式看涨期权

A.看涨期权赋予权利的特征是“购买”

B.美式期权必须在到期日之前执行

C.到期日相同的美式期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低

D.执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看跌期权的价格越低

A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值

B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值

C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值

D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值