设期货看涨期权的执行价格为K，其标的资产期货价格为F，若F＜K，则其内涵价值等于（）。A.K-FB.0C.F-K

设期货看涨期权的执行价格为K，其标的资产期货价格为F，若F＜K，则其内涵价值等于（）。

A.K—F

B.0

C.F—K

D.K

A.K-F

B.0

C.-K

D.K

A.K-F

B.0

C.F-K

D.K

A.玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳

B.大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳

C.大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳

D.玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元／蒲式耳

A.K-S

B.0

C.S-K

D.K

A.玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元/蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元/蒲式耳

B.大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元/蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳

C.大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元/a式耳，标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳

D.玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元/蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元/蒲式耳

A．玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳

B．大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳

C．大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳

D．玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元／蒲式耳

实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。()

A.执行价格为10元，标的资产价格为11元的看涨期权

B.执行价格为10元，标的资产价格为13元的看涨期权

C.执行价格为11元，标的资产价格为12元的看涨期权

D.执行价格为10元，标的资产价格为12元的看涨期权

价格和到期期限的美式看跌期货期权价格为P。 证明 F0e－rT一K＜C—P＜F0一Ke－rT 式中，F为期货价格，r是无风险利率。假设r＞0及远期合约与期货合约没有差异。